Elastischer Volumengewichteter Gleitender Durchschnitt

Elastic Volume Weighted Moving Average Der Elastic Volume Weighted Moving Average ist ein Trendindikator, der das durchschnittliche Volumen in seiner gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet. Der Benutzer kann die Eingabe (schließen), den Multiplikator und die Periodenlänge ändern. Dieser Indikator8217s Definition ist weiter in den kondensierten Code in der folgenden Berechnung angegeben. Wie man mit dem elastischen Volumen handelt Gewichteter gleitender Durchschnitt Das EVWMA kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Tendenzindikator benutzt werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. So greifen Sie in MotiveWave zu Zum Anfang gehen Sie zu Study gtVolume BasedgtElastic Volume Weighted MA oder gehen Sie in das obere Menü, wählen Sie Add Study. Starten Sie die Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheint in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Wichtiger Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte lesen Sie unsere Erklärung zur Risikoprüfung und Leistungsverzicht. Berechnungsmethode gleitender Durchschnitt (ma) Benutzerdefiniert, Standardwert ist SMA-Eingangspreis (Benutzerdefiniert, Standardwert ist Schlusspreis) Mehrbenutzereingabe, Voreinstellung 20 Periodenbenutzereingabe, Voreinstellung 40 Index Aktuelle Balkenanzahl, avVol Durchschnittsvolumen prevE beforeEVWMAThis ist ein Handelsposten Oder eine Komponente, die mit QuantShare von einem unserer Mitglieder erstellt wurde. Dieser Artikel kann von QuantShare Trading Software heruntergeladen und verwendet werden. Handelspositionen sind von verschiedenen Typen. Es gibt Daten-Downloader, Handels-Indikatoren, Handelssysteme, Watchlisten, Compositesindices. Sie können diesen Artikel und Hunderte von anderen kostenlos durch das Herunterladen von QuantShare. Top-Gründe, warum sollten Sie QuantShare verwenden: Arbeitet mit US-und internationalen Märkten (Aktien, Forex, Optionen, Futures, ETF.) Bietet Ihnen die Werkzeuge, die Ihnen helfen, ein profitabler Trader werden Ermöglicht Ihnen, alle Trading-Ideen Exchange-Posten und Ideen mit umzusetzen Andere QuantShare Benutzer Unsere Support-Team ist sehr entgegenkommend und wird jede Ihrer Fragen beantworten Wir implementieren alle Features, die Sie empfehlen Sehr niedrigen Preis und vieles mehr Features als die Mehrheit der anderen Trading-SoftwareJeden Tag berechnen wir den Durchschnittlichen Aktienkurs in den letzten N Tagen. Und plot es. Wir könnten auch den Durchschnittspreis der vergangenen M Tage berechnen. Und plot es. Wenn sie kreuzen, KAUFEN wir. Oder vielleicht verkaufen wir je nachdem, ob die Überfahrt ist von oben oder unten Es könnte so aussehen: So spielen wir mit den Zahlen M und N, bis glücklich waren. Natürlich, eine einfache 200-Tage Moving Average, wie MA (P 1 P 2 P 3 P 200) 200, gibt gleiches Gewicht auf alle Preise, auch die, die vor 200 Tagen aufgetreten Also, wenn wir mehr Gewicht geben wollen Zu neueren Preisen könnten wir einen gewichteten gleitenden Durchschnitt verwenden: wobei K eine magische Zahl ist (die in einer Minute gut erklären). Beachten Sie, dass wir davon ausgehen, dass P 1 ist der Preis vor 200 Tagen und P 200 ist der jüngste Preis. Und dieser jüngste Preis wird mit 200 multipliziert, so dass seine 200-mal größer als die 200-Tage alten Preis, rechts Okay, was ist K Wenn alle Preise gleich sind, sagen P. Wir wollen, dass der gewichtete Durchschnitt gleich P ist. Das bedeutet: WMA (P 2P 3P 200P) K P (1 2 3 200) K muss gleich P sein, also muss K gleich sein (1 2 3 200). Wie Sie vielleicht denken, theres eine magische Formel für diese Summe, nämlich: 1 2 3. 200 2002012 so ist der Wert für K. Im allgemeinen haben wir für einen n-tag gleitenden Durchschnitt K 1 2 3. NN (N1) 2 (Ich glaube, Euler entdeckte das, als er sechs Jahre alt war.) Wie gewohnt bewegt sich der Durchschnitt: Natürlich sieht niemand, dass die relativen Gewichte 1, 2, 3 eingeätzt werden Stein. Wir könnten beliebige Gewichte w 1 wählen. W 2. W 3. W N. Und erhalten: Beachten Sie, dass die Zahl K so gewählt wird, dass in dem Fall, in dem alle Preise gleich sind, der Moving Average gleich diesem Preis ist. Seine Zeit für ein Bild (wo wir die Gewichte 1, 2, 3 verwenden): Beachten Sie, dass der gewichtete bewegliche Durchschnitt (der neuere Preise hervorhebt) dem Aktienkurs näher folgt als der einfache 20-Tage-Durchschnitt. VOLUME-gewichtet MOVING DURCHSCHNITT Es gibt Jillionen der gewichteten Bewegungsdurchschnitte, die wir unsere Gewichte auswählen, während die Perioden der Oszillation eines Schmetterlingsflügels und weve uns ein anderes WMA erhielten. Die meisten spielen mit nur den Aktienkurs und ignorieren das Volumen der Aktien zu diesem Preis gehandelt. Wenn der heutige Schlusskurs 16 ist und im letzten Monat um 12 geschlossen, dann ist der heutige Preis signifikanter. Weil seine jüngere (daher mehr relevant) Ich denke nicht, wenn nicht nur zehn Aktien mit 16 gehandelt, während zehn Millionen gehandelt letzten Monat bei 12. (Okay, ich übertreibe, aber Sie bekommen die Idee, nein) Das bringt uns zu meinem (Was gut nennen VMA), nicht unbedingt, weil es bessere BUYSELL-Signale, sondern weil es einen Sinn macht (für mich, cuz VMA N-Tag ist etwa der durchschnittliche Preis für jede Aktie der Aktie über die letzten N Tage bezahlt). Es ist einfach. Wir nehmen als Gewichte w 1 an. W 2. W 3. Etc. das Volumen der Aktien zu Preisen P 1 gehandelt. P 2. P 3. Etc. und erhalten: Heres eine Aktie und das Volumen der Trades: Der Börsenkurs im Mai war wirklich wichtig. Blick auf die Lautstärke Jedenfalls stellen wir den gewichteten gleitenden Durchschnitt über, sagen N 100 Tage (warum nicht) und bekommen: Im immer vor mir. Wir sehen den Aktienkurs und die 100-Tage-VMA in einem schönen Blau und auch die 5-Tage Moving Average. (Ich hasse es, zu viel Lagerplatz platzieren, Betonung, auf die Dynamik des Aktienkurses seine zu prickelnd, zu nervös, zu spitze-dann fallen, zu volatile. So verwenden wir einen schnell bewegten Durchschnitt, wie 5- Tag, denn es folgt der Aktienkurs ziemlich eng und seine smooother, rechts) So whatre die BUYSELL Signale Stare auf dem Grundstück und entscheiden, wann youd wie zu kaufen oder zu verkaufen. An diesen Punkten, beachten Sie, dass die VMA ist ein langer Weg aus dem schnellen (5-Tage) Durchschnitt. Das liefert unsere Signale: Wenn VMA - (5-Tage) A dann KAUFEN. Wenn VMA - (5-Tage) OOPs Ive verwendet das Label VA für die V olume Weighted A Verage, anstatt VMA sorry bout, dass. Und was sind optimale Entscheidungen für A und B (Oben habe ich A 1.5 und B -1.5 auf meine wifes Vorschlag.) Und ist 5 die beste Anzahl von Tagen für den schnellen Durchschnitt Und warum ist 100 gewählt in der VMA (Da gibt es 100 Centsdollar oder 100 Spargel in meinem Garten) Sie entscheiden Eine andere Sache: Einige Leute caculate die Volumen Weighted Average Price nach jedem Handel, den ganzen Tag. Wenn sie eine Aktie bei weniger als diesem VWAP kaufen können. das ist gut. Wenn sie verkaufen können Aktien zu einem Preis höher als die VWAP, das ist auch gut. Also, warum ich mag VMA (im Gegensatz zu den anderen jillion technischen Indikatoren) Angenommen, es gibt nur zwei Händler, Käufer und Verkäufer. Der durchschnittliche Preis von Käufer gezahlt, in der Vergangenheit, ist 16. Es wurde an den Verkäufer verkauft. Angenommen, der Aktienkurs steigt deutlich von 16, dann wird der Käufer verkaufen (um seine Gewinne zu sperren). Das wird den Preis senken, also, als VMA - observer sollten wir auch verkaufen. Angenommen, auf der anderen Seite, der Preis sinkt deutlich, dann Verkäufer (sie hatte zuvor an Käufer verkauft) springen zurück in cuz die Aktie ist jetzt wieder billig. Das wird den Preis steigern, also, als VMA - observer sollten wir auch KAUFEN. Das Problem ist natürlich, diesen Preis zu identifizieren. Das beste, was wir tun können, ist die Berechnung der durchschnittlichen Kaufpreis der Aktie in den letzten zig Tagen. Vermutung, was das ist Nun, fast. Sie sehen, die VMA geht davon aus, dass alle Aktien am Tageschlusskurs gehandelt werden, was nicht unbedingt so ist. Aber VMA ist eine gute Schätzung des Durchschnittspreises, rechts P. S. Die unten aufgeführte Kalkulationstabelle verwendet tatsächlich den Durchschnitt zwischen dem Hoch und dem Tief für den Tag. Natürlich kaufen niedrig und verkaufen hoch ist ein gutes Diktum, aber niedrig im Vergleich zu dem, was im Vergleich zu dem, was im Vergleich zu den VMA. Das ist, was Beispiel: Sie beginnen mit, sagen 10K in CASH und 10K in einigen Bestand. Jedes Mal, wenn VMA 100-Tage sagt, KAUFEN Sie verbringen 50 von Ihrem Cash (cuz youll wollen einige links in Fall theres ein weiteres BUY comin up). Jedes Mal, wenn VMA 100-Tage sagt zu verkaufen, verkaufen Sie 50 von Ihrem Stock (cuz youll wollen einige links, falls es eine andere SELL comin up). Also, was habe ich für A und BI ausgewählt em wie so gewählt: A 4.5 und B -1.5, und jetzt, dass ich diese Zahlen haben (was ein Merkmal dieser Aktie über diese Zeit sind Zeitraum) Ich benutze sie, um mir KAUFEN und SELL-Signale für die (nahe) Zukunft zu geben. Oh, noch eine Sache. Sein bequem zu wissen, wie nah wir zu einem KAUFEN oder einem VERKAUF sind. Zu diesem Zweck können wir jeden Tag den Aktienkurs bestimmen, der einen KAUF oder VERKAUF gegeben hätte. Wie so: Das gibt: wo wir KAUFEN (oder VERKAUFEN), wenn der Aktienkurs unter (oder über) diese Kurven ist. Sie können einen VERKAUF im Juli und einen KAUF im September sehen und ein anderer VERKAUF kann comin oben sein. Welche Art von Aktien sollten wir für VMA Ich glaube, sie sollten: Pretty volatile (so können wir die Schaukeln spielen), wie mebbe Erwartet, um über die Langstrecke (Beispiel) Aaah. Aber betrachten Sie diese: Nicht zu aufregend (tho die Verluste waren weniger als Buy Hold).Wie wählen Sie A B Seine schlechte Technik, um Zahlen zu wählen A. B. Die wenig Bezug zu den Preisen und Mengen zu berücksichtigen haben, so erwägen, sie zu wählen, wie folgt: Gut VERKAUFEN, wenn die schnelle MA ist deutlich größer als die VMA. Sagen 25 größer. Das erfordert oder, sagen wir einfach MA VMA 1,25 oder besser noch gut BUY wenn das schnelle MA deutlich weniger ist als das VMA. Sagen wir 15 weniger. Das erfordert Sie verstehen, dass diese Prozentsätze, 25 und 15 sind völlig bis zu uns und sind untrennbar mit unserer Gier verbunden. So können wir sie GREEDY PROCENTAGES nennen. Sowieso. Ein Bild ist in Ordnung: Hier zeichnen wir MA VMA -1 und notieren, wenn seine größer oder weniger als 25. (Thems die roten und grünen Linien, was zu verkaufen oder zu kaufen) ODER, konnten wir (wie wir früher) den Aktienkurs Sowie die Preise, die einen KAUF oder VERKAUF geben würde: Wenn der Aktienkurs über die SELL-Linie geht, werden wir. Uh, verkaufen und wenn es bewegt sich unterhalb der BUY Linie. Nun, vielleicht ist es besser, es so zu betrachten: Wir plotten die VMA und die MA und der Aktienkurs und die BUY and SELL und (vorausgesetzt, wir begannen mit gleichen Dollarbeträgen in CASH und STOCK und verwendet nur 50 von jedem jedes Mal dort War ein Kauf oder Verkauf) und wir können auch die VMA-Gewinn im Vergleich zu der Aktie zu gewinnen (über den angegebenen Zeitraum). Uh. Habe ich erwähnt, dass wir einen 200-tägigen Volumen-gewichteten Moving Average hier verwendet haben Also, habe ich ein Bündel mit VMA Ill lassen Sie es wissen. (Siehe VMA-Testversion) Theres eine Tabellenkalkulation zum Abspielen: Volume Weighted Averaging, wo die Bestandsdaten von einer Internetseite heruntergeladen werden und Sie Ihre gierigen Prozentsätze auswählen können. Und ob seine 100-Tage-oder 157-Tage-VMA und ob Sie ALLE oder nur 47 von Ihrem Geld ausgeben, wenn Sie kaufen und wenn Sie verkaufen, können Sie verkaufen nur 23 von Ihrem Lager und. Gut, Sie erhalten die Idee. PLAY WITH IT Es gibt nur diese Vorbehalt. Sollten Sie verlieren Geld mit VMA Ill Anspruch Unwissenheit. Und diese Website wird sich selbst zerstören. Wenn Sie Geld verdienen, nehmen Sie einen kleinen Prozentsatz an. Aint VMA wahnsinnig fortgesetzt werden. einer dieser Tage